Implisert Volatilitet: Signal eller Støy?

Med den ganske kraftige oppgangen i VIX-indeksen rundt presidentvalget i forrige uke tenkte jeg det var på sin plass med ett innlegg om dynamikken rundt implisert volatilitet og fremtidig volatilitet. Dette er muligens ett ganske tungt innlegg og det kan godt hende jeg trekker noen slutninger som er helt feil, men om du har innspill […]